Dr. Helgi Tómasson hélt í gær fyrirlestur um tölfræðilegar aðferðir til að spá fyrir um verðbréfaverð og komst að þeirri niðurstöðu að erfitt væri að gera betur en markaðurinn. Tilraunir hagrannsóknanna til að spá fyrir um verðbréfaverð með tölfræðilegum aðferðum hafa skilað litlum árangri og valdið vonbrigðum, að því er fram kom í fyrirlestri dr. Helga Tómassonar, dósents við hagfræðiskor Háskóla Íslands, í háskólanum í gær. Helgi sagði að mikil gróska hefði verið í líkindalegri tölfræði við hagrannsóknir síðustu 80 ár og að trú manna á gagnsemi hennar hefði verið mismikil á þessu tímabili.
Hann vitnaði í Nóbelsverðlaunahafann Wassily Leontief, sem sagði árið 1948 að umtalsverðar framfarir hefðu orðið á undanförnum árum til þess að skilja hvað væri rétt og rangt í tölfræðilegum aðferðum við hagrannsóknir. 23 árum seinna hefði verið komið annað hljóð í strokkinn, en árið 1971 sagði Nóbelsverðlaunahafinn að á engu öðru sviði empirískra rannsókna hefðu jafn viðamiklar og fágaðar aðferðir verið fundnar upp með jafn dapurlegri útkomu.
Nánar er fjallað um málið í Viðskiptablaðinu í dag. Áskrifendur geta lesið blaðið á pdf-formi hér á vefnum. Þeir áskrifendur sem ekki hafa sótt um aðgangsorð til að lesa blaðið á vefnum geta gert það hér .
